http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;JA;884091
Windows XP SP2 でポップアップ ブロックによりログイン画面が表示されない
こちらのような症状でしたら、↓のような方法で解消できるようです。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;JA;884223
Windows XP SP2 でポップアップ ブロックの設定を変更する方法
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;JA;884165
Windows XP SP2 のポップアップ ブロックに関するトラブルシューティング
こちらもどうぞ。
http://support.microsoft.com/?scid=kb;ja;884757
The Knowledge Base (KB) Article You Requested Is Currently Not Available
そのほか、XPSP2のセキュリティ強化機能によるトラブルシューティングはこちら。
ありがとうございます。調べてみます。