統計（相関係数）に関する質問です。

実データの方がいいでしょうね。

日々のリターンだけですと標本が少ないですから。

ＲＣＩ (順位相関指数)

過去の指定期間内における上昇順位から、現在の株価の割高・割安を判断するための株価指標です。

指定期間内の終値に上昇順位をつけて、その期間の日数との相関関係を指数化して計算されます。

(100に近づくと高値圏、0に近づくと安値圏と判断します。

こんなサイトもありました。

株の相関関係は非常にあらわすのが難しいと思います。

まずは生データを記入してみたほうがよいでしょう。

先ず、趣旨が良く分からないのですが、投資目的として両者の相関関係を知りたいのか、単純に終値(寄付その他)だけの相関関係を知りたいのかが分からないので、的を得ているか、否かがなんともいえませんが・・・

御承知の通り株価は、始値・高値・安値・終値がありその日の動きを蝋燭形式でグラフ化します。このため、何の相関関係を調査するのかというのが最大のポイントとなるのではないでしょうか。

投資判断の指標としては、蝋燭の形状により様々な見方があります。白塗りなのか、黒塗りなのか、上足が長いのか、下が長いのか、蝋燭の長さと比較して、線の長さは長いのか短いのか。白窓で前日の終値と当日の始値の差が蝋燭の長さと比較して、大きいのか・小さいのか。結局株価(どの値を選定するかとか)だけを比較しても、対して意味はなく、蝋燭の形状・オフィシャル指数の発表(GDP増加率・失業率・有効求人倍率の日米等)などの外性要因の状況、業界の動向、新商品の発表状況等があり、特殊要因を調整した価格とかを検討すると、比較の意味の重要性があまり見えないのではないかと思います。

一応証券アナリストの資格保有者ですから追記しますが、株価水準は過去の実績とは無関係との実証分析がなされています。

理論的には、同一業種であるため株価の方向性に相関が見られるという結果がでるのは、理に適っています。より理論的には、基準時点価格と対象日の価格の差を基準時点価格で除した変動率に最も相関がでるのが理論に合致します。実際にどうかはいえませんが。

株価と出来高も同様で、基準時点の株価と対象日の株価の差額を基準時点価格で除したものと、基準時点の出来高と対象日の出来高の差をきどゅん時点の出来高で除した比率との相関が理論的には最も相関が発生するはずです。

終値の変化値は、株価水準に影響を受けます。一方が2000台から10000円台まで変化しているのに、他方が数千円台でしたら、変化値そのものを取り扱うと、錯誤のもとになるかと思います。

日々のリターンというのが何なのか不明ですけど、日々の利益？、日々の期待値？。前日比(実は差)の事だと思いますけど、これを株価で規格化したほうが、学術的にはリーズナブルかと思います。

株価と出来高とはとても興味があり、いろいろ考察＆計算してますが、よい仮定モデルを見いだすには至っておりません。多分、歩み値毎の出来高でないと意味がないのだと思います。

通常の出来高の大半は寄り注文だとか、でも急騰急落の時はそうではないので、一様な処理にはムリがあるのでしょう。

日々のリターンをもとに相関性をはじき出すべきだと思います。例えば、月〜金曜日の、ソニー、松下の株価の平均を割りだし、その各々に対しての標準偏差を求める（Ａ、Ｂとする）、次にその週における両者の株価の合計額につき平均を割りだしそれに対しての標準偏差を求める（Ｃとする）。そこで、相関係数をＸとすると、Ａの二乗+Ｂの二乗+Ａ×Ｂ×Ｘ×２＝Ｃの二乗という等式においてのＸを求めればいいです。このＸの値が０．７以上であれば相関関係は非常に強いといえます。これは、例えば英語が９０点で数学が８０点なら、両教科につき正の相関関係があり、また英語が９５点で数学が２０点なら、負の相関関係があるという理屈です。上記のＵＲＬはこれらの原理につき判りやすく表現していると思います。