http://www.noguchi.co.jp/archive/diary_old/000513.html
によると簡単な方法があるそうなのですが、どんな方法なのでしょうか?
http://www.hatena.ne.jp/1113029351
の文献のよるとカバードワラント(eワラント)の値付けで、理論から乖離しているのがあったように書いてあったので気になりました。
野口氏の説明が漠然としているため、「確実」とは言い切れませんが、おそらく上記URLで紹介されている≪売価から計算する方法≫ではないでしょうか?
ブラック・ショールズ・モデルの難易度については、解いたこともないのでわかりませんが、説明を見るかぎり明らかにこちらが簡単そうです。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/syouken/f-20010627-3.html
13.06.27 �S�[���h�}���E�T�b�N�X�،����Г����x�X�ɑ����s������
ちなみに文献の理論から乖離した値付けというのはこのことですかね?
ありがとうございました。実装はどうするといいんでしょうね。これから調べてみます。